http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45806| Title: | Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании |
| Authors: | Дышаев, М. М. Федоров, В. Е. |
| Keywords: | математика математический анализ хеджирование ликвидность транзакционные издержки уравнения типа Блэка–Шоулса |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Дышаев, М.М. Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании / М.М. Дышаев, В. Е. Федоров // Прикладная математика & Физика. - 2021. - Т.53, №2.-С. 132-143. - Doi: 10.52575/2687-0959-2021-53-2-132-143. |
| Abstract: | Статья посвящена исследованию оптимального временного интервала хеджирования при недостаточной ликвидности и наличии транзакционных издержек. Получены нелинейные уравнения типа Блэка-Шоулса для случая, когда функция затрат неликвидности является линейной и квадратичной |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45806 |
| Appears in Collections: | Т. 53, № 2 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dyshaev_Uchet.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.